Le strategie di trading sui breakout permettono di sfruttare i trend nascenti al loro inizio, dopo la rottura di un livello che potrebbe essere un supporto, una resistenza o dei supporti dinamici, come le trendline.
Spesso queste strategie sono accompagnate da forti sbalzi di volatilità, per cui l’impostazione dello stop loss dovrà essere ponderato in modo tale da prevenire gli ampi movimenti che possono presentarsi.
I breakout possono essere sfruttati in entrambe le direzioni, sia al rialzo che al ribasso, e per tutti gli strumenti finanziari; ovviamente prima di scrivere una strategia che operi sulle rotture di livelli statici o dinamici, dobbiamo assicurarci, tramite backtesting, che effettivamente il sottostante performi in maniera positiva con queste strategie.
Potremmo quindi creare strategie automatiche sull’azionario, sul Forex, sul mercato delle crypto e sulle commodities.
Cos’è un breakout?
Si definisce breakout quel movimento che porta il prezzo a superare un livello che viene solitamente rappresentato da un supporto (in caso di mercato ribassista) o da una resistenza (se rialzista), proseguendo il trend.
Solitamente è accompagnato da un rialzo della volatilità, dei volumi e avviene spesso in tempistiche relativamente brevi, per quello è una strategia adatta a bassi timeframe.
Il segnale di acquisto o vendita verrà dato non appena il prezzo abbia rotto il livello chiave e la candela abbia chiuso al di sopra o al disotto di essa, generando quindi un segnale al nostro trading system.
Alla rottura dei livelli di breakout solitamente il momentum (quindi la forza) del trend aumenta, facendo proseguire più facilmente il prezzo verso la direzione in cui è avvenuto il breakout.
In questo caso gli stop loss di coloro che erano posizionati al ribasso sono stati attivati e la chiusura di una posizione in vendita corrisponde ad una posizione in acquisto, creandone di nuove e spingendo il prezzo al ribasso.
Ovviamente tutto questo accadrà anche per le posizioni ribassiste.
Solitamente la candela di breakout è di dimensione maggiori rispetto alle altre, dando un segnale di forza non difficile da individuare anche agli occhi di trader meno esperti. Quello che però coglie impreparati i più novizi è la forza del breakout e la sua velocità di esecuzione, che potrebbero rappresentare situazioni di stop loss.
Per questo, utilizzando le strategie di breakout, l’obiettivo principale è quello di cercare prevedere il movimento di breakout ancora prima che esso avvenga.
I segnali
I segnali che possono indicarci un possibile movimento di breakout vengono forniti solitamente dalle classiche conformazioni di analisi tecnica, quali pattern di prosecuzione del trend o di consolidamento.
E’ solito incontrare movimenti impulsivi dopo un periodo di relativa bassa volatilità, perché il prezzo stava appunto “caricando” pronto ad esplodere in una direzione.
Quando si decide di applicare una strategia che lavori sui breakout è importante considerare i supporti e le resistenze sia dinamiche che statiche, e capire quante volte queste sono state toccate dal prezzo.
Solitamente più un livello viene testato dalla price action, maggiori sono le possibilità di una sua successiva rottura.
E’ possibile avvalersi anche di indicatori tecnici come quelli di momentum, come il Relative Strenght Index e lo Stocastico, che ci forniscono segnali sulla vera forza del trend che vogliamo tradare.
Infatti, se la nostra visione è di possibilità di continuazione al ribasso all’eventuale rottura short di un supporto, e questa è accompagnata da un RSI in divergenza rialzista, questo dovrebbe farci riflettere sull’effettiva bontà del trend in atto.
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