Gli indicatori più utilizzati dai Quant Trader
Che siano trader discrezionali o quant trader, quasi tutti gli operatori a mercato utilizzano il supporto di indicatori e oscillatori, che spesso possono aiutare a prendere decisioni di entrata e uscita per una strategia di trading.
In questo articolo vedremo quali sono i 3 indicatori tecnici più utilizzati dai trader automatici e forniremo il codice di Pinescript per applicare al grafico ognuno di essi.
Media mobile semplice ed esponenziale
E’ un indicatore di tendenza e può essere applicato in due forme differenti: la media mobile semplice (MA) e la media mobile esponenziale (EMA).
La prima (MA) attribuisce lo stesso peso ai valori di un determinato lasso di tempo, mentre la EMA fornisce maggiore peso ai valori più recenti e risulta quindi essere più reattiva ai prezzi (anche graficamente parlando, rimendo più “sticky” alle candele).
I quant trader utilizzano l’incrocio delle medie (la più lenta su quella veloce e viceversa) per trovare segnali di entrata e uscita per un trade, per settare stop loss e take profit o per approfittare di una tendenza e cavalcare il trend.
Quando la media più veloce (es. MA50) incrocia al rialzo quella lenta (MA100) il trend fornisce segnali di entrata long, mentre al contrario quando la MA50 incrocia al ribasso la MA100, fornisce segnali di debolezza del prezzo.
//@version=5
indicator("Indicatori")
//SMA
sma = ta.sma(close, 200)
//@version=5
indicator("Indicatori")
//EMA
ema = ta.ema(close, 200)
ADX (Average Directional Index)
L’ADX è utilizzato per misurare la forza complessiva di una tendenza di mercato.
Oscilla tra i valori di 0 e 100 e la sua particolarità è che non fornisce nessun segnale di entrata/uscita ma bensì esamina e “restituisce” la FORZA del trend (indipendentemente dalla sua direzione).
Spesso viene accoppiato al MACD, con il quale è possibile tracciare meglio i segnali di entrata/uscita di un trade.
I valori del ADX sono i seguenti:
- 0-25: trend assente o debole
- 25-50: trend forte
- 50-75 trend molto forte
- 75-100: trend estremamente forte
//@version=5
indicator("Indicatori")
//ADX
[_, _, adx] = ta.dmi(14, 20)
Bande di Bollinger
Un indicatore classico, uno dei più famosi e utilizzati dai trader più speculativi e di breve termine.
Le Bande di Bollinger, misurano la volatilità di un sottostante in base a due deviazioni, una superiore ai prezzi (+2x) e una inferiore (-2x).
Quando la distanza tra le due bande tende ad aumentare, significa che la volatilità si sta alzando e il prezzo potrebbe trovarsi in trend (rialzista o ribassista).
Al contrario, bande più vicine, segnalano minore volatilità e spesso sono sinonimo di una price action laterale.
Quando la price action, in un momento di trend e quindi di volatilità medio/alta raggiunge la banda superiore o inferiore, si cercheranno operazioni contrarian, con target la media mobile transitante all’interno del canale formato dalle bande; questo perché dopo un ampio movimento il prezzo dovrebbe tornare vicino alla sua media di breve termine.
Si cercano quindi situazioni di estrema forza che spesso viene riassorbita.
//@version=5
indicator("Indicatori")
//Bande di Bollinger
[middle, upper, lower] = ta.bb(close, 20, 2)
Nel prossimo blog post mostreremo come applicare questi indicatori e creare una strategia automatica, con i segnali di ingresso e uscita, su diversi sottostanti.
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