Backtest, Forward Test e Live Trading

Backtesting, Forward Testing e Live Trading. Come capire se un trading system è davvero profittevole?

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Backtest, Forward Test e Paper Trading

Hai finalmente trovato l’indicatore che funziona e che nell’ultimo mese ha indovinato i massimi e minimi di mercato. Quindi adesso è ora di metterci tutto il capitale e lasciare che il trading system vada da solo.

NON COSI’ IN FRETTA!

Forse manca qualcosa…no? La strategia potrebbe aver funzionato perfettamente negli ultimi 30, 60 o 90 giorni ma non sai come si è comportata nel passato, come si potrebbe comportare in futuro e provarla in demo per diverso tempo per convalidarla.

Backtesting

Il backtesting consiste nell’osservare come si sarebbe comportata la strategia nel passato, andando appunto indietro nel tempo, nei diversi scenari di mercato.

Questo permette anche di calcolare i costi di commissione, il drawdown, il Profit and Loss, il n° di trade eseguiti e altre variabili per capire a fine anno se la strategia è realmente profittevole o meno.

Forward Test

Dopo aver raccolto i risultati dall’analisi del backtesting il passaggio successivo è quello di capire come risponde il trading system o la strategia in tempo reale. E il forward testing è il modo più corretto per farlo.

Con questo test possiamo assicurarci che i dati del data feed arrivino corretti, puliti e in tempo reale, che il risk management e il money management, in base al nostro capitale e grado di rischio, siano ponderati allo stile di trading.

E’ in questo momento che di solito si individuano i maggiori problemi di codice e che devono essere risolti immediatamente; inoltre in questa fase è possibile eseguire il famoso test “in sample-out of sample” (se non sai di cosa si tratta abbiamo dedicato un paragrafo in un articolo del blog, puoi leggerlo cliccando qui).

Live Trading

E’ l’ultima fase, importante come le altre se non anche di più.

Ora dovrai far girare il tuo conto reale, con soldi reali. L’emozione e la tensione sale, perché dopo tutte le ore di paper trading non vedi l’ora di generare i primi profitti.

Durante il trading in live però il tuo sistema non va mai lasciato solo; il trading system ha bisogno di aggiustamenti e controlli periodici perché una variazione di mercato per cause fondamentali potrebbe alterare le performance e costarti molto caro.

RICORDA: il trading automatico richiede una continua presenza del trader!


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