Da investitore emotivo a investitore quantitativo!

Gli algoritmi quantitativi di Quantaste costruiscono i modelli e i portafogli senza alcuna componente soggettiva o emotiva. L'algoritmo analizza terabyte di dati provenienti da mercati globali e utilizza strumenti di ottimizzazione e gestione del rischio di livello istituzionale per individuare le migliori opportunità statistiche.

I portafogli si basano su cinque pilastri: fondamentali, stagionalità, momentum, volatilità, e aspetti tecnici. Gli asset con Smart Quant positivo tendono, nel tempo, a sovraperformare i loro benchmark: l'algoritmo li identifica e ne calibra il peso in portafoglio.

Quando un asset non rispetta più i criteri quantitativi di valutazione, fondamentali e momentum, o rimane in posizione "Hold" per un periodo prolungato, viene progressivamente ridotto o rimosso dal modello. In questo modo, il sistema si adatta costantemente, mantenendo l'allocazione ottimale in base al contesto economico e alle condizioni di mercato.

L'obiettivo dei portafogli Quantaste è ottenere performance superiori al mercato nel lungo periodo, mantenendo un profilo di rischio controllato. E, finora, i risultati dei backtest mostrano proprio questo.

È normale che alcune posizioni performino molto meglio della media e altre meno: la logica quantitativa è costruita per lasciare che i vincitori — cioè le posizioni che continuano a migliorare i loro punteggi fondamentali e di momentum — diventino più rilevanti nel portafoglio nel tempo. La performance va sempre valutata nel suo insieme, sull'intero portafoglio, non sul singolo asset.

Può capitare che per alcuni periodi il portafoglio sia concentrato su un solo settore, come tecnologia o energia: questo non è un errore, ma il riflesso dei dati. Significa che, in quel momento, quel settore mostra i fondamentali e le valutazioni più in miglioramento rispetto al resto del mercato.

Quantaste è pensato per investitori che vogliono far crescere il capitale nel lungo periodo attraverso un approccio data-driven. Non richiede trading frequente o operatività giornaliera: l'idea è costruire portafogli solidi e lasciarli evolvere con il mercato, seguendo i ribilanciamenti proposti dal sistema.

I portafogli Quantaste non sono progettati per generare reddito da dividendi, ma per ottenere una crescita complessiva del capitale nel tempo. Coprono più settori e aree geografiche, evitando di limitarsi a un singolo comparto: le opportunità migliori, infatti, ruotano da un settore all'altro nel corso dei cicli economici.

Esempio: in una fase di espansione macro, il modello può privilegiare titoli tecnologici o ciclici; in una fase di rallentamento, può spostarsi su asset difensivi o obbligazionari di qualità.

No. I portafogli Quantaste non sono raccomandazioni d'acquisto o vendita. Sono modelli quantitativi e strumenti di analisi basati su dati storici e algoritmi proprietari, pensati per supportare l'investitore nel processo decisionale, non per sostituirlo.

I portafogli vengono aggiornati mensilmente. Ogni volta che l'algoritmo rileva un cambiamento significativo nei regimi macro o nei segnali tecnici/fondamentali, la composizione del portafoglio viene ricalibrata. Puoi attivare le notifiche per essere avvisato in tempo reale quando avvengono i ribilanciamenti.

Sì. Tra breve rilasceremo una nuova funzionalità che ti permetterà ad ogni utente di personalizzare pesi, limiti e frequenza di ribilanciamento in base al proprio capitale e profilo di rischio. Quantaste segnala automaticamente se le modifiche restano coerenti con i parametri ottimali del modello.

No. I risultati storici servono a dimostrare la robustezza del metodo, non a prevedere il futuro. I mercati evolvono costantemente e nessun modello, per quanto sofisticato, può eliminarne del tutto l'incertezza. Quantaste riduce il rumore e massimizza la probabilità di successo, ma non può garantire rendimenti.